Trading Strategy Tester Testen und optimieren Sie Ihren Trading Roboter, bevor Sie es für den realen Handel verwenden Der integrierte MetaTrader 5 Strategy Tester erleichtert das Testen der automatisierten Roboterleistung im Handel. Dieses leistungsstarke Tool ermöglicht nicht nur die Prüfung der Effizienz eines Expert Advisors, sondern ermöglicht auch die Erkennung der besten Eingabeparameter, bevor Sie die EA auf Ihrem echten Konto ausführen. Der gesamte Betrieb des Strategy Tester basiert auf historischen Kursen von Währungen, Aktien und anderen Vermögenswerten. Während des Tests führt der Expert Advisor die akkumulierten Anführungszeichen durch und führt virtuelle Transaktionen nach seinem Algorithmus durch. Diese Vorgehensweise ermöglicht eine Bewertung, wie die EA in der Vergangenheit gehandelt hätte. Der MetaTrader 5 Strategy Tester ermöglicht das Testen von Expertenberatern auf mehrere Währungen. Trading Roboter haben Zugang zu allen Finanzinstrumenten im Tester und können Handelsgeschäfte mit jedem von ihnen durchführen. Mit dieser Funktion können Sie noch anspruchsvollere Expertenberater testen, die in der Lage sind, mehrere Währungen zu analysieren und die Korrelation zwischen ihnen zu identifizieren. Der Hauptvorteil des Prüfverfahrens ist die Möglichkeit, eine Roboterleistung vor dem Handel auf einem realen Konto zu bewerten. Darüber hinaus dauert es nur wenige Minuten in der Tester statt Tage, Wochen oder Monate benötigt, um eine EA auf dem realen Markt zu testen. Dies ist ein unbestreitbarer Vorteil des Strategy Tester, aber nicht all seiner Fähigkeiten. Testing-Modi MetaTrader 5 Strategy Tester bietet mehrere Testmodi, um das optimale Speedquality-Verhältnis zu erreichen, das auf den Bedürfnissen des Händlers basiert. Jedes Tick wird verwendet, um die beste Prüfgenauigkeit zu gewährleisten. Die simulierten Bedingungen sind in diesem Modus am realistischsten. 1 Minute OHLC wird für Händler eingeführt, die eine Strategie schnell testen wollen, aber auch genau zur gleichen Zeit. Wählen Sie Open-Preise nur, wenn Sie sehr schnell und grobe Schätzung auf der Grundlage von Bars offenen Preisen benötigen. Der Strategy Tester wird nicht nur für die Prüfung der Trading Roboter verwendet, sondern es wird auch verwendet, um viele mathematische Probleme mit Parameter-Optimierung zu lösen. In diesem Fall wird die Handelsgeschichte nicht genutzt und das Marktumfeld wird nicht simuliert, um den im Expert Advisor implementierten mathematischen Berechnungen nachzuweisen. Mit Stress-Tests kann die Prüfung von Handelsrobotern noch realistischer sein. Random Delay-Modus simuliert Netzverzögerungen bei der Übertragung und Verarbeitung von Trading-Anfragen, sowie Verzögerungen der Anfragen Ausführung von Händlern im realen Handel. Grafische Darstellung der Testergebnisse Die Anzeige der Expert Advisors Testergebnisse ist eine der bemerkenswertesten Features des Strategy Tester. Die Ergebnisse sind in Zahlen dargestellt, die einen Expertenberater Gewinn während eines Tests zeigen. Darüber hinaus sind sie auch durch eine große Menge an statistischen Daten einschließlich Gewinnprotokoll Prozentsatz Verhältnis, Anzahl der profitablen Ernte-Angebote, Risikofaktor, erwartete Auszahlung und vieles mehr vertreten. Strategien Testergebnisse können in Diagrammen für eine bequemere Analyse präsentiert werden. Visuelles Testen visuelles Testen macht es möglich, eine Expert Advisors Operationen auf historische Preisdaten in Echtzeit zu verfolgen: Alle ausgeführten Angebote werden auf einem Diagramm visualisiert, was die Analyse bequemer macht. Der Testprozess kann verlangsamt oder gestoppt werden, um zu beobachten, wie der Handel zu einem bestimmten Zeitintervall durchgeführt wird. Der Visualisierungsmodus ermöglicht es dem Trader, nicht nur die Handhabungsroboter in Echtzeit zu überwachen, sondern ermöglicht auch die Prüfung von kundenspezifischen Indikatoren. Zum Beispiel können Sie ein Indikator Verhalten auf historische Daten vor dem Kauf es aus dem Markt zu bewerten. Optimierung Ein weiterer wichtiger Nutzen des Strategy Tester ist die Funktion der Optimierung, die die Auswahl der besten Eingabeparameter für einen bestimmten Trading Roboter ermöglicht. Zum Beispiel können Sie mit der Optimierung die Parameter ändern, um maximale Rentabilität und Stabilität, minimale Risiken und so weiter zu erreichen. Während des Optimierungsprozesses wird ein Trading Roboter mehrmals mit unterschiedlichen Sätzen von Parametern getestet. Nach der Optimierung können Sie die Ergebnisse vergleichen, um die Parameter auszuwählen, die die beste Leistung für Ihren Roboter bieten. Die Anzahl der Kombinationen von Eingabeparametern in der Optimierung kann überwältigend sein: Sie können bis zu Hunderte oder sogar Tausende solcher Kombinationen haben. Damit kann die Optimierung zu einem sehr umfangreichen Prozess werden, kann aber durch den Einsatz genetischer Algorithmen noch deutlich verkürzt werden. Diese Funktion deaktiviert die serielle Suche aller Kombinationen von Eingabeparametern und wählt nur diejenigen aus, die den optimierten Kriterien entsprechen. In den folgenden Phasen werden die optimalen Kombinationen gekreuzt, bis das bestmögliche Ergebnis erzielt wird. Die genetischen Algorithmen helfen, die Anzahl der Kombinationen und die Gesamtoptimierungszeit erheblich zu reduzieren. Grafische Darstellung von Optimierungsergebnissen Der Strategy Tester bietet leistungsstarke 2D - und 3D-Tools für die visuelle Analyse von Optimierungsergebnissen. Zum Beispiel können Sie die Korrelation eines Endergebnisses mit zwei Parametern in 2D analysieren, während 3D Ihnen erlaubt, den gesamten Prozess der optimalen Ergebnissuche während der Optimierung zu sehen. Zusätzlich zu den eingebauten Funktionen können Sie hrefmql5enarticles403custom visualization Methoden verwenden. Es besteht keine Notwendigkeit, Daten in einer bestimmten Weise vorzubereiten, zu exportieren oder in einer Drittanbieteranwendung zu verarbeiten. Ergebnisse können während des Optimierungsprozesses überprüft werden. Vorwärtsprüfung Die integrierte Vorwärts-Testoption hilft, das Problem der Überoptimierung oder der Parametrierung zu vermeiden. Diese Option teilt die Datenbank der Währungs - und Aktienkurse zur Optimierung in zwei getrennte Teile auf. Die Optimierung wird für den ersten Teil durchgeführt, während der zweite Teil verwendet wird, um die erhaltenen Ergebnisse zu bestätigen. Wenn ein Handelsroboter auf beiden Segmenten gleichermaßen effizient ist, ist dies der Beweis dafür, dass das Handelssystem die besten Parameter hat und die Parametrierung praktisch unmöglich ist. MQL5 Cloud Network Verteilte Tests und Optimierungen ermöglichen den Anschluss zusätzlicher Rechenressourcen, um diese Prozesse zu verbessern. Zum Beispiel können Sie zusätzliche Computer in Ihrem lokalen Netzwerk verwenden, um den Optimierungsprozess zu beschleunigen. Aber das ist nicht alles. MQL5 Cloud Network ist ein Cloud Computing Netzwerk, das Tausende von Computern aus der ganzen Welt vereint. Der Strategy Tester kann sich mit dem Netzwerk verbinden, das von fast unbegrenzter Rechenleistung profitiert. Mit dem MQL5-Cloud-Netzwerk kann die Optimierung von Trading-Applikationen, die normalerweise Monate dauern werden, um zu berechnen, wenn nur ein Computer verwendet wird, innerhalb von wenigen Stunden abgeschlossen werden. MMS5 Cloud Network kann über die MetaTrader 5 Trading-Plattform in nur wenigen Klicks aktiviert werden. Erfahren Sie mehr darüber, wie MQL5 Cloud Network die Berechnungen beschleunigen kann. Neben der Nutzung des verteilten Computing-Netzwerks können Sie Ihre CPU-Rechenleistung bereitstellen und Geld verdienen. Sie sollten die MetaTester-Komponente in die MetaTrader 5-Handelsplattform einbinden und Ihr Computer wird mit dem MQL5 Cloud Network verbunden. Der Strategy Tester ist ein außergewöhnlich leistungsfähiges Werkzeug für Entwickler von Handelsrobotern. Ohne den Einsatz des Testers ist die Schaffung eines effizienten und zuverlässigen Roboters praktisch unmöglich. Der Strategy Tester spart Ihnen viel Zeit und ermöglicht die Schaffung eines wirklich optimalen Trading RobotMetaTrader 5 - Beispiele Testing Trading Strategien auf echte Zecken Der Artikel liefert die Ergebnisse der Prüfung einer einfachen Trading-Strategie in drei Modi: 1 Minute OHLC mit nur Open, High, Low Und schließen Sie die Preise der Minute Balken detaillierte Modellierung in jedem Tick-Modus, sowie die genaueste Jedes Tick auf echte Zecken-Modus mit tatsächlichen historischen Daten basiert. Der Vergleich der Ergebnisse ermöglicht es uns, die Qualität in verschiedenen Modi zu beurteilen, sowie hilft uns, den Tester effizienter zu nutzen, um die Ergebnisse schneller zu erhalten. 1 Minute OHLC-Modus ermöglicht das Erhalten von schnellen geschätzten Testergebnissen, jeder Tick-Modus ist näher an der Realität, während das Testen auf echten Zecken ist am genauesten, aber zeitaufwändig. Denken Sie daran, dass Fehler in einer Handelsroboter-Logik die Anzahl der Handelsoperationen beeinflussen können, die die Strategie-Testergebnisse anfälliger für einen ausgewählten Testmodus machen. Handelsstrategie Wir haben eine einfache Handelsstrategie entwickelt, die auf einem Bereichsdurchbruch in den letzten RangeLength Bars basiert. Die Handelsregeln sind wie folgt: Eine Reihe der höchsten und niedrigsten Preise für die letzten N Takte wird bei der Eröffnung einer neuen Bar berechnet. Der Standardwert des RangeLength-Parameters der angeschlossenen EA beträgt 20 bar. Es steht für die Breite des Fensters, wo wir die Reichweite bauen. Nach dem ersten Durchbruch des Bereichs nach oben oder nach unten beginnt die Statistik der eingehenden Zecken zu akkumulieren (Anzahl der Zecken oberhalb und unterhalb des unterbrochenen Bereichs). Sobald die Anzahl der eingehenden Zecken den TicksForEnter 30 übersteigt (oder gleich ist), wird eine Entscheidung über den Eintritt in den Markt zum aktuellen Preis getätigt. Wenn die Reichweite nach oben gebrochen wird, sollte die Anzahl der Zecken über dem Ausbreitungspegel die Anzahl der Zecken unter dem Niveau überschreiten. In diesem Fall öffnet die EA eine lange Position. Der umgekehrte Fall führt zu einer kurzen Position. Eine offene Position wird nach BarsForExit-Balken geschlossen. Wie Sie sehen können, sind die Regeln ganz einfach. Sehen Sie sich den Screenshot unten für mehr Klarheit an: Jetzt sehen Sie, wie sich die EA-Testergebnisse bei der Anwendung eines der drei verschiedenen Tick-Modellierungsmodi ändern. Die Handelsstrategie wurde auf EURUSD H1 im ersten Halbjahr 2016 vom 01.01.2016 bis 30.06.2016 getestet. Alle EA-Parameter sind auf Standardwerte eingestellt, da es unser Ziel ist, die Strategie einfach in verschiedenen Modellierungsmodi zu testen. Vergleich der Ergebnisse verschiedener Testmodi Testergebnisse in verschiedenen Modi werden in der Tabelle angezeigt. Das erste, was das Auge fängt, ist der Unterschied in der Anzahl der Handelsgeschäfte. So sind auch alle anderen Testergebnisse unterschiedlich. Testing in 1 Minute OHLC nahm 1,57 Sekunden, die 23 mal schneller als in jedem Tick-Modus ist. Ein solcher Unterschied ist bei der Optimierung der Handelssystemeingaben wichtig. Im Gegenzug hat sich der Modus Jeder Tick, der auf echten Zecken basiert, um weitere Zeitaufwand für 74 Sekunden im Vergleich zu 36,7 Sekunden in jedem Tick-Modus. Dies lässt sich leicht erklären, dass mehr als 34 Millionen Zecken modelliert wurden, wenn Sie echte Zecken verwenden, die fast zwei mal mehr sind als in jedem Tick-Modus. Je mehr Zecken in Tests verwendet werden, desto mehr Zeit ist für einen Pass im Strategie-Tester erforderlich. Testberichte verschiedener Modellierungsmodi werden unten als animierte GIF-Bilder angezeigt, die Ihnen erlauben, die Parameter zu vergleichen. Auch die Bilanz und die Equity-Graphen sind unterschiedlich. Wie wir sehen können, ist diese einfache Strategie nicht beeindruckende Wachstumsperioden gefolgt von Drawdowns und die Testgraphen sehen eher wie eine Kette von Zufällen aus. Die Strategie ist sicherlich nicht für den realen Handel geeignet, da die Ergebnisse einem Münzwurf ähnlich sind. Handelssysteme je nach Zecken Das von uns vorgelegte Handelssystem hängt stark von der Modellierungsmethode ab, nämlich von einer Anzahl eingehender Zecken und einer Reihenfolge ihrer Ankunft. Beim Testen im 1-minütigen OHLC-Modus haben wir die geringste Anzahl von Zecken, die für das Öffnen einer Position nicht ausreichen können. Jeder Tick und jedes Tick, das auf echten Zecken Modi basiert, kann eine ganz andere Reihenfolge von Zecken Ankunft haben. Im Falle eines jeden Tick-Modus können wir eine monoton zunehmende oder monoton abnehmende Sequenz von Zecken erhalten, die praktisch einen Markteintritt garantiert, nachdem der Bereich durchbrochen wurde. Im Falle von jedem Tick basierend auf echten Zecken-Modus, die Geschichte der echten Zecken verwendet wird, die Preis Dynamik verhalten sich unerwartet. So können wir sehen, dass die Ein - und Ausspeisepunkte auch zu Beginn des Prüfintervalls auf den Diagrammen unterschiedlich sind. Auch einige Trades werden übersprungen. Vier Tick-Generationsmodi MetaTrader 5-Strategie-Tester ermöglicht die Überprüfung von Handelsstrategien in vier Tick-Modellierungsmodi, die in dem Artikel beschrieben sind. Die Grundlagen der Prüfung in MetaTrader 5. Die schnellste und grobste Art ist nur offene Preise, bei denen Handelsgeschäfte nur am Eröffnung einer neuen Bar Es sind keine Handelsaktionen in Bars verfügbar. Der Modus eignet sich am besten für Teststrategien, die nicht von den Preisbewegungen innerhalb von Bars abhängig sind. 1 Minute OHLC-Modus ist ein bisschen genauer, da es die Modellierung von Open, High, Low und Close Preise jeder Minute Bar in die getestete Geschichte Bereich enthalten verwendet. Dies bedeutet, dass bei der Prüfung auf H1 die EA 240 mal innerhalb einer Stunde aufgerufen wird: Bei jedem von 60 Minuten wird der OnTick () Handler 4 mal (für jeden OHLC-Preis) genannt. Dieser Modus ermöglicht bereits die Verwendung von Trailing Stop und die Preisdynamik auf andere Zeitrahmen und Indikatoren, wenn nötig (z. B. beim Testen der Elders Triple Screen Strategie). Diese beiden Modi eignen sich zum Testen eines großen Satzes von Handelsstrategien, da die meisten Händler Roboter für den Handel an einer neuen Bar eröffnen. Allerdings, wenn Sie eine genauere und detaillierte Modellierung der eingehenden Zecken durchführen müssen, benötigen Sie jeden Tick-Modus. In diesem Modus wird das Preisverhalten innerhalb jeder Minute bar zusätzlich modelliert. Die Zecken werden nach komplexen (aber vordefinierten) Gesetzen erzeugt. Der Preismodellierungsmechanismus für diesen Modus wird im Detail beschrieben. Der Algorithmus der Zeckengenerierung innerhalb des Strategie-Testers des MetaTrader 5 Terminals. Wenn Sie die genaueste Darstellung der Historiendaten im Strategie-Tester benötigen, verwenden Sie jedes Tick basierend auf dem echten Zecken-Modus. In diesem Modus lädt der Tester echte Ticks von einem Broker-Handelsserver herunter und nutzt sie, um die Preisentwicklung anzuzeigen. Falls echte Zecken für einige Zeitintervalle fehlen, simuliert der Tester den Preis genau wie im Every Tick-Modus. Wenn also der Broker die gesamte Geschichte der benötigten Symbole hat, können Sie die Prüfung von echten historischen Daten ohne künstliche Modellierung durchführen. Der Nachteil des Modus ist eine signifikante Erhöhung der Testzeit, wie in der obigen Vergleichstabelle gezeigt. Starten Sie die Entwicklung eines Systems mit 1 Minute OHLC-Modus Wie Sie sehen können, ist es unmöglich, bei allen Aspekten gleichzeitig zu gewinnen, wenn wir schnell eine Handelsidee überprüfen wollen, ohne zu viel Zeit zu verbringen, dann müssen wir die Genauigkeit mit einfachen Preissimulationsmodi opfern . Wenn die Genauigkeit der Eintrittspreise und die Reihenfolge der Handelssignale kritisch ist, müssen wir genaue Modi verwenden, die mehr Zeit benötigen. Vor dem Testen einer Handelsstrategie sollten Sie sich vor Augen halten, dass ein Preissimulationsmodus, den Sie auswählen, die Genauigkeit der Ergebnisse und die Zeitaufwand beeinflussen wird, um sie zu erhalten. Wenn Sie schnell eine Handelsstrategie überprüfen und beurteilen müssen, verwenden Sie 1 Minute OHLC Modus. Es wird Ihnen erlauben, das Handelssystempotenzial in kürzester Zeit zu bewerten. Nächster Schritt Debugging und jeder Tick-Modus Wenn vorläufige Ergebnisse zufriedenstellend sind, können Sie das Debugging und die Analyse des Handelssystems mit genaueren Simulationsmodi fortsetzen. Hier ist die Strategie Debugging im Test-Modus kommt praktisch, so dass Sie Breakpoints setzen und überprüfen Sie den Status der Variablen sowie die Ausführung von eingebauten Bedingungen. Sie können hier auf unangenehme Überraschungen stolpern, wenn Sie vorher keine Nuancen Ihres Systems in Betracht gezogen haben. Genauigkeit vs Geschwindigkeit Wie wir aus den Testergebnissen in drei Modi sehen können, können die Händler einen Tick-Modellierungsmodus auswählen, der für ihre Handelsstrategien am besten geeignet ist. Wenn Sie Ihr System auf einem täglichen Zeitrahmen testen, wird der offene Preis nur Modus am ehesten für Sie am besten geeignet, da die hohe Testgeschwindigkeit die erhaltenen Ergebnisse nicht stört. Wenn du eine Skalping - oder Arbitrage-Strategie entwickelst oder wenn dein Algorithmus auf Indizes oder in Echtzeit synthetischen Indikatoren basiert, dann brauchst du jedes Tick auf der Basis des echten Zecken-Modus. Die Prüfung wird viel zeitaufwändiger sein, aber Sie erhalten die Ergebnisse so nah wie möglich in der Realität. Denken Sie daran, dass diese Geschichte sich niemals wiederholt. Auch die gründlichsten Eingaben können den Erfolg beim Start einer EA auf einem echten Konto nicht garantieren. Zwischen den genannten Modi gibt es 1 Minute OHLC und alle Tick-Modi, die schneller und weniger genau sind als jedes Tick auf echten Zecken basiert. So können wir die Regel formulieren, die die Prüfzeit und die Genauigkeit beschreibt: Je schneller der Test, desto niedriger die Handelssimulationsgenauigkeit. Je höher die Preisentwicklungsgenauigkeit ist, desto mehr Zeit ist erforderlich, um einen Test durchzuführen. Trading-Server akkumulieren echte Tick-Geschichte für viele Jahre, und die MetaTrader 5 Strategie-Tester ist in der Lage, es automatisch herunterzuladen in jedem Tick basierend auf echten Zecken-Modus. Je zuverlässiger der Test ist, desto mehr Ressourcen benötigt er. Deshalb solltest du immer ein Gleichgewicht zwischen Genauigkeit und Geschwindigkeit schlagen. Nicht alle Strategien erfordern eine detaillierte Modellierung in der Anfangsphase der Entwicklung. Eine angemessene Wahl eines Testmodus wird Ihre Zeit sparen und eine große Anzahl ungeeigneter Strategien herausfinden. Nach der Lösung der Hauptaufgabe (Entwicklung eines profitablen automatisierten Handelssystems) können Sie es auf echten Zecken optimieren. An diesem Punkt kann die Macht des MQL5 Cloud Network in handliches kommen. Die komplette Swing Trading-Strategie Jetzt können wir alles zusammen in eine Swing-Trading-Strategie setzen. Dieser Handelsplan ist für diskretionäre Händler. Ihr Erfolg hängt davon ab, wie gut Sie Ihre Diskretion nutzen Nachdem Sie die Konzepte verstehen, dann ändern Sie diese Handelsstrategie in eine eigene Strategie. Fühlen Sie sich frei, die Dinge um ein wenig zu ändern. Vielleicht möchten Sie eine andere Art von technischen Indikator hinzufügen. Oder vielleicht möchtest du einige Grundlagen in die Mischung einbringen. Was auch immer du entscheidest, mach es dein eigenes. Sie werden mit einer Handelsstrategie, die Sie entwerfen, viel erfolgreicher sein. Anstatt nur blind nach jemandem elses planen ok, lasst uns mit unserer Handelsstrategie beginnen. Wir werden mit der Vorbereitung auf die kommende Woche beginnen. Vorbereitung auf die Handelswoche Am Sonntagmorgen stehe ich früh auf, packe eine Tasse Kaffee und komme zum Computer, um dich für die kommende Wochen vorzubereiten. Ich möchte wissen, welche Art von Trades ich für die kommende Woche (lange oder kurz) konzentrieren werde. Dieser Teil ist einfach. Mit unserer Markt-Timing-Strategie. Wir betrachten die gleitenden Durchschnitte, um festzustellen, ob wir auf die lange oder kurze Seite des Marktes vorgespannt werden. Denken Sie daran, dass der Aufenthalt in bar (ohne Positionen) und aus dem Markt eine Strategie ist. Du musst nicht handeln Sobald wir herausfinden, welche Art von Handel wir tun werden, ist es eine gute Idee, ein Gefühl für das, was wahrscheinlich den Markt für die kommende Woche beeinflussen zu bekommen. Dies sind einige der Dinge, die ich mir anschaue: Wirtschaftskalender Industriegruppen Charts Ich sehe den ökonomischen Kalender an, um zu sehen, welche Arten von Berichten herauskommen, die den Markt beeinflussen könnten. Ich sehe auch Charts für alle wichtigen Industrie-Gruppen zu sehen, welche sind stark, die schwach sind und welche haben Potenzial, große Bewegungen zu machen. Haben Sie ein Notebook praktisch neben Ihrem Computer zu notieren Ideen über die kommende Woche. Wenn du handelst, wirst du dich über dein Wochenende informieren. Du hast Notizen neben dir. Scannen für Aktien Jetzt werden wir unsere Scans laufen, um einige potenzielle Trades zu finden. Denken Sie daran, dass wir nach Aktien suchen, die in die Traders Action Zone zurückgezogen sind. Hier ist ein Beispiel: Speziell suchen wir nach Beständen, die: Durchsuchen Sie Ihre Scan-Ergebnisse und finden Sie diejenigen, die diese spezifischen Eigenschaften zeigen. Fügen Sie diese zu Ihrer Beobachtungsliste hinzu. Gehen Sie durch die Beispiel-Trades auf dieser Seite, um eine bessere Vorstellung davon zu bekommen, was Sie auf einer Aktienkarte suchen sollten. Trading-Strategie Mit dieser Trading-Strategie werden wir auf Williams R warten, um uns ein Signal zu geben, um lang oder kurz zu gehen (siehe die Markt-Timing-Seite für Details). Sobald dies geschieht, dann durchlaufen Sie Ihre Watch-Liste, um potenzielle Trades zu finden. Es kann sein, dass der Scan, den Sie am Sonntag liefen, keine guten Setups anbieten wird, also führen Sie Ihren Scan erneut, um nach Trades zu suchen, die die gleichen Kriterien wie oben beschrieben verwenden. Jetzt sind Sie auf der Suche nach einem bestimmten Eintrag in eine Aktie mit Kerzenständer Muster. WARTEN Bevor Sie eine Aktie handeln, überprüfen Sie, um sicherzustellen, dass das Unternehmen nicht im Begriff ist, ihren Ergebnisbericht zu veröffentlichen. Andernfalls könnte dies Ihnen passieren: Eine Stop-Loss-Order wird Sie nicht gegen eine Überlebenslücke wie diese schützen Sie denken, dass Sie vor der Zeit voraussagen können, ob die Gewinnfreigabe ein gutes oder ein schlechtes sein wird. Denken Sie noch einmal. Das ist nicht Handel - sein Glücksspiel. Sie können eine Menge Geld kaufen oder kurzfristig eine Aktie kurz vor einer Gewinnfreigabe verlieren. Sie können leicht überprüfen, um zu sehen, wann eine Aktie im Begriff ist, ihren Ergebnisbericht mit dem MSN Moneys Gewinnkalender zu veröffentlichen. Hier ist ein Screenshot: Geben Sie einfach das Tickersymbol ein und es zeigt Ihnen das Datum des nächsten Ergebnisreports. Ziemlich einfach, huh Nun, sobald Sie in einem Handel sind, vergessen Sie den Markt, vergessen Sie die Nachrichten, und vergessen Sie die Meinungen Handel der Karte. Verwenden Sie Ihre Exit-Strategie, um entweder Gewinne oder Verluste zu nehmen. Wenn Sie Ihr Geld richtig gehandhabt haben, dann sollten Sie kleine Verluste haben und durch nachlaufende Stopps Ihre Gewinne werden diese und mehr abdecken Der Erfolg dieser Handelsstrategie beruht auf Ihrer Diskretion, um gute Aktien zu finden, um zu handeln und wie gut Sie Ihr Geld verwalten. Während ich nicht garantieren kann, dass Sie mit dieser Handelsstrategie Erfolg haben werden, werde ich garantieren, dass einige dieser Konzepte Ihren Erfolg als Swing Trader verbessern werden. Test Ihre Trading-Strategien auf diesen Webseiten Wäre es nicht toll, wenn man eine Handelsstrategie entwickeln könnte , Teste es gegen historische Daten für fünf Monate, fünf Jahre, was auch immer, und dann lassen Sie dieses System laufen auf automatisch für eine Weile - Papierhandel, so dass Sie sehen können, wie es funktioniert In der Tat, Software lässt Sie nur das seit Jahren existieren . Problem ist, die Programme waren so klobig, dass nur Hardcore-Programmierer sie nutzen konnten. Oder sonst - wie ich in einer Spalte im März sprach - war die Software in den Hintergründen von Wertpapierfirmen verschlossen. Jetzt beginnt die analytische Trading-Software auf das Web zu kriechen. Ob das gut ist oder nicht, wir können uns gleich behandeln. Aber die Tatsache ist, im Moment können Sie sich mit mehreren Websites registrieren und Test-Laufwerk Strategie-Entwicklung Software kostenlos. Darüber hinaus plant mindestens ein Online-Brokerage, den analytischen Handel zu einem Großteil seines Servicepakets zu machen. Robotrader Zuerst, was genau sind analytische Programme und wie funktionieren sie Viele funktionieren ein wenig wie die Vorlagen, die ich im Juni geschrieben habe. Um sie zu benutzen, machst du zuerst eine Reihe von Regeln, die du für deinen Handel beherrschst. Ein Beispiel könnte sein: Kranke kaufen nur Aktien von Optikkomponenten-Unternehmen mit hohem zweistelligem Ergebniswachstum, die derzeit unter ihrem 50-Tage-Gleitender Durchschnitt handeln. Im nur mit Beständen als Beispiel. Verschiedene Programme ermöglichen es Ihnen, Handelsstrategien für Futures, Optionen und Währungen zu erstellen. In allen Fällen füllen Sie einfach die Leerzeichen aus, wie in einem Fragebogen, die alle Kriterien angeben, die Sie verwenden möchten. Ein Lager-Bildschirm wird dann spucken eine Liste von Unternehmen, die die Rechnung passen. Aber analytische Programme gehen noch einen Schritt weiter. Suche nach Firmen, die Ihre Kriterien erfüllen, sagen wir vor zwei Jahren. Dann, als ob sie Aktien von diesen Aktien gekauft haben, vor zwei Jahren, verfolgen sie den Fortschritt der Investition mit historischen Marktdaten. Auf diese Weise können sie testen, ob deine Strategie dich reich oder arm gemacht hätte. Der Begriff dafür ist der Rückversuch. Als nächster Schritt werden analytische Programme Papierhandelsbestände, die Ihre Auswahlkriterien erfüllen, papieren. Dies wird als Vorwärtsprüfung bezeichnet. Und auch hier bekommst du einen laufenden Blick darauf, wie gut dein System funktioniert. Schließlich, im Laufe Ihres Live-Trades, scannen die besten dieser Programme durch Terabyte von Echtzeit-Marktdaten und alarmieren Sie, wenn eine Handelsmöglichkeit entsteht - wie immer, basierend auf den Regeln, die Sie definiert haben. Das ist die Skala der Dinge, die diese Programme für dich tun können. Ein paar Webseiten bieten jetzt Stücke dieser Funktionalität kostenlos an. Zum Beispiel, die Aktie Bildschirm bei CNBC ermöglicht es Ihnen, eine ziemlich komplexe Suche, die eine Liste von Unternehmen aufzubauen bauen. Darüber hinaus gibt es eine schöne Grafik, um Ihnen zu zeigen, wie gut Ihre Strategie hätte Monat für Monat im vergangenen Jahr durchgeführt haben. Ein weiterer Standort, Tradetrek. Sie holt mit Ihrer analytischen Software die Bestände für Sie. Und auf diese Weise ist die Seite ähnlich wie siXer. EquityTrader und StockConsultant. Alle diese freien Websites verwenden analytische Software, um Kauf - und Verkaufssignale zu generieren. Tradetrek unterscheidet sich leicht dadurch, dass es eine Back-Test-Funktion beinhaltet, mit der Sie sehen können, wie gut die Software in der Vergangenheit aufgetreten ist. Wählen Sie einfach ein Datum, klicken Sie auf eine der Stock-Empfehlungen, die zu diesem Zeitpunkt erschienen und klicken Sie dann auf den nächsten Tag. Und du siehst, ob die Programmempfehlung das Geld gemacht oder verloren hätte. (Es wäre schön, wenn mehr finanzielle Websites diese bevorstehende.) Tradetrek ist kostenlos, wenn Sie verzögerte Daten verwenden. Abonnements geben Ihnen Zugriff auf Echtzeitdaten und kosten 25 pro Monat. AboveTrade geht noch weiter, indem du dich entschuldigst und die Testhandelsstrategien für einzelne Aktien versuchst. So sagen wir, dass du America Online (AOL) wählst. Sagen Sie dem Programm, wie viel von einem Gewinn Sie jedes Mal, wenn Sie eine lange Position eingeben. Lets sagen, dass Sie gerne 4 auf jedem Handel machen. Jetzt heres, wo AboveTrade ein wenig cartoonish bekommt. Sie wählen dann aus einer Handvoll Dosenstrategien. Jeder hat einen beschreibenden Namen, wie der Cautious Dr. Trend oder der Aggressive Major Bullmaker. Dann wählen Sie eine Industrie-Analysten-Rechner, die besondere Gewicht zu geben, sagen, Zinssätze oder die Branche Ihre Aktie fällt in diesem Fall der Internet-Sektor. Betätigen Sie die Schaltfläche Ergebnisse sehen und Sie sehen, wie gut Ihre Strategie für die Aktie im Laufe von bis zu zwei Jahren gearbeitet haben könnte. Im Einzelnen erscheint ein Diagramm der Aktie, in dem die vorgeschlagenen Ein - und Ausspeisepunkte für den Testzeitraum angezeigt werden. Wenn sich Ihre Strategie als Siegerin herausstellt, können Sie nach Parallelen suchen, wie die Vorräte in der Vergangenheit gezeichnet wurden und wie sie aktuell und dann entsprechend handeln. Auch diese Art von vereinfachter Strategie kann zeitaufwändig sein. Die Handelssysteme, die ich auf AboveTrade baute, kamen unveränderlich zurück und zeigten negative Renditen. Vielleicht war das nur mein Glück. Glücklicherweise hat AboveTrade eine Funktion, die Ihnen die gewinnenden Strategien zeigt, die von anderen Mitgliedern ausgewählt werden. Ich entdeckte zum Beispiel, dass eine Mitgliederstrategie, die AOL und Asha genannt wurde, mir im vergangenen Jahr bis zum Mittwoch (im Vergleich zu einer 12,5 Rückkehr, wenn Sie die Aktie über diesen Zeitraum gekauft und gehandelt hätten) Diese Funktion erinnert mich an die Amateurbestände, die Sie an Standorten wie ClearStation und iexchange finden. Abgesehen davon, dass anstelle von Tauschen Aktien Empfehlungen, Menschen bei AboveTrade sind in der Lage, Trading-Strategien zu tauschen. Es macht alles viel Spaß. Aber, wie ich schon früher angedeutet habe, scheint AboveTrade eher wie ein Spielzeug zu sein als eine ernste Anwendung. Für eine Sache habe ich keine Ahnung, welche spezifischen Kriterien Aggressive Major Bullmaker gründet Handelsentscheidungen auf. Für diese Angelegenheit würde ich nicht wetten, das Haus auf eine Strategie spucken durch die CNBC Lager Bildschirm oder die Tradetrek Stock-Tip-Engine, entweder - nicht ohne viel mehr Due Diligence selbst. Serious Stuff Viele Unternehmen vermarkten ernstere Analysenprogramme im Internet. Das Magazin Technische Analyse von Aktien und Rohstoffen (Händlern) enthält, was wahrscheinlich die vollständigste Liste zur Verfügung steht. Der Marktführer in dieser Kategorie ist seit langem TradeStation von Omega Research. Die TradeStation verfügt über eine eigene Programmiersprache sowie eine umfangreiche Liste von Dosenstrategien zur Auswahl. Die Programmbenutzer waren schon immer eine engmaschige Subkultur, wie Airstream Trailer Besitzer. Sie treffen sich auf jährlichen Konventionen und gehören zu den Clubs im ganzen Land. Und sie verkaufen oder tauschen die Handelsstrategien, die sie entworfen haben. Bis vor kurzem hätte die komplette TradeStation Suite von Programmen etwa 5.000 gekostet. Aber irgendwann im September plant Omega Research, mit dem Internet Active-Trader Brokerage OnlineTrading zu verschmelzen. Wenn das passiert, wird TradeStation nicht als eigenständiges Paket verkauft. Stattdessen wird es mit der OnlineTradings-Ausführungsplattform integriert, die eine Provision pro Handel einnimmt und bereits die Glocken und Pfeifen enthält, die Daytrader suchen. Die Idee, natürlich, ist, dass Sie in einer Handelsstrategie mit TradeStation programmieren können, dann zurück Test und vorwärts testen Sie es. Und wenn du bereit bist, live zu gehen, ziehst du einfach den Auslöser, wenn dein System eine Gelegenheit ausstellt - ein schönes Paket. Und Omega Research Mitbegründer Ralph Cruz glaubt, dass er auf TradeStations 45.000 starke Kundenbasis zählen kann, um unter den ersten zu sein, die zum neuen Service migrieren, der TradeStation genannt wird. Sie könnten an TradeStation als CyBerCorp-Konkurrent denken, sagt Cruz. Eine beliebte Daytrading-Brokerage, CyBerCorp hat eine professionelle Level-Plattform, die auch ein analytisches Programm namens CyBerQuant enthält. CyBerQuant ermöglicht es Ihnen, Echtzeit-Bestands-Screening zu machen, aber es tut nicht zurück testen die Ergebnisse. So wird wieder Tests und andere anspruchsvolle Handelsstrategie Entwicklung Tools werden Teil eines jeden aktiven Händler Arsenal Cruz glaubt, es zu einem Computer zu planen und führen Sie Ihre Trades wird eine Menge Angst und Ungewissheit aus dem Job zu nehmen. Händler sind jetzt mit Informationen überwältigt, sagt er. Aber tief unten erkennen sie, dass letztlich das größte Hindernis für ihren eigenen Erfolg ihre eigenen Emotionen sind, insbesondere Angst und Gier. Die TradeStation basiert auf der Prämisse, dass der beste Weg, um erfolgreich zu sein, Ihre Emotionen von Ihrer Entscheidungsfindung zu isolieren ist. Mark Ingebretsen ist Editor-at-large mit Online Investor Magazin. Er hat für eine Vielzahl von Geschäfts - und Finanzpublikationen geschrieben. Derzeit hält er keine Positionen in den Beständen der in dieser Spalte genannten Unternehmen. Während Ingebretsen keine Anlageberatung oder Empfehlungen anbieten kann, begrüßt er Ihr Feedback bei mingebretsenonlineinvestor.
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