Moving Z Score Moving Z Score ist ein Indikator, der den Z Score eines bestimmten Zeitraums anzeigt. Z Score ist ein Prinzip der statistischen Wahrscheinlichkeit. Moving Z Score kann für den manuellen Handel verwendet werden oder in einen Expert Adviser für den automatisierten Handel integriert werden. Es wird als Liniendiagramm dargestellt, das Sie die Farbe ändern können. Z Ergebnis von nahe oder über 2 kann darauf hindeuten, dass der Preis bald fallen wird (ca. 98 Chance der nächste Preis wird im Bereich einer normalen Verteilungskurve der letzten N Preise). Z Punktzahl von nahe oder unter -2 kann darauf hindeuten, dass der Preis bald steigen wird (ca. 2 Chance der nächste Preis liegt im Bereich einer normalen Verteilungskurve der letzten N Preise). Z Score nahe Null kann weder eine Aufwärts - noch Abwärtsneigung anzeigen (50 Chance der nächste Preis liegt im Bereich einer normalen Verteilungskurve der letzten N Preise). Hier befindet sich ein Z-Score-Diagramm. Bitte erforschen Sie die Verwendung von Z Score und statistische Wahrscheinlichkeit mit Binomialverteilungen vor dem Handel mit Moving Z Score. Automated Trading Für den automatisierten Handel verwenden Sie den Indikatorpuffer des Doppel-Typs: Moving Z Score - Puffer 0. Eingabeparameter ZPeriod - Periode des Moving Average, um Z Score zu berechnen. ZMethod - Methode der Mittelung des Moving Average zur Berechnung von Z Score: MODESMA - 0. MODEEMA - 1. MODESMMA - 2. MODELWMA - 3. ZAppliedTo - Preis, der von der Moving Average verwendet wird, um Z Score zu berechnen: PRICECLOSE - 0. PRICEOPEN - 1. PRICEHIGH - 2. PRICELOW - 3. PRICEMEDIAN - 4. PRICETYPICAL - 5. PRICEWEIGHTED - 6. Moving Z Score wurde von Hilton Global LLC erstellt. Z-Score Kit 5. Oktober 2014: Neue 00sd Looping Bands. mq4. Es wird in das SD-Kit gehen, kann aber separat unten heruntergeladen werden. 28. August 2014: Der gesamte Satz von Basisindikatoren wurde aktualisiert und neu bearbeitet. Bereit für 600 Es ist notwendig, alle neuen Versionen vom Fuß dieses Beitrags herunterzuladen und zu installieren. Dokumentation und Fadenaufwand folgen. SD-Kit wurde als zweiter Zip hinzugefügt und kann unten heruntergeladen werden. Neu hier gibt es durchschnittliche Joe. mq4 Dokumentation und MT4 Software in Bezug auf die standardisierte Z Punktzahl und Standardabweichung, wie sie im Handel angetroffen wird. Man findet praktisch interessantes Interesse an dem ersteren im Z-Score Kit, aber kein Detail zur Theorie des SD. Auf Wikipedia einige exzellente Artikel adressieren das Thema, unter ihnen: Die Kenntnis der z-Score auf einen Preiswert zum Beispiel, erlaubt es, es unter einer Bell-Kurve auf der horizontalen Achse zu lokalisieren, während Sie Informationen über die zugehörigen Wahrscheinlichkeiten erhalten. Sehr theoretisch Nicht wirklich. Wenn man ein Bild von einer Bell Curve 90 nach links dreht, ist die Ansicht wie auf dem Markt. Der Preis geht auf und ab und übergibt die SD-Skala-Marker als seine z-Score quottagquot Änderungen. Überqueren der SMA, schlagen ein BB Whats oben nach dem Überqueren dieses BB in das wilde Blau dort drüben Das z Kerbe wird Ihnen erklären. Ein neuer Thread wurde vor kurzem über die z-score gestartet: Gramps Greedy Indicator Forex Factory Es sollte mehr oder weniger parallel zu diesem gelesen werden, da beide Threads eine gemeinsame Quelle von Interesse haben. Auch Beiträge gibt es weitere Details über die z-Punktzahl, die besser hier gepostet werden sollte. 00sd Looping Bands. mq4 8 KB 264 Downloads Hochgeladen am 5. Oktober 2014 16:10 August 28, 2014 Ein neuer Zip wurde hinzugefügt. Ein SD-Kit zum Sammeln von Folgematerial auf dem Original Z-Score Thema: SD-Kit Aug 27 2014.zip 336 KB 401 Downloads Uploaded Aug 28, 2014 8:18 am Durchschnittliche Joe. mq4 ist auch neu und gefunden zusammen mit Mu. mq4 und die Bell-Demo, die vorher in Post 24 gesehen wurde. Wenn noch nicht fertig, bitte laden Sie bitte den aktualisierten Code für die grundlegenden z-Score Indikatoren unten, und lesen Sie auf die Verwendung von Customizer. mq4 Alle neuen Versionen der Basic Indicators können sein Gefunden in diesem Zip: Es hat alle aktuellen Dateien und wird benötigt, um alle Versionen im Einsatz zu ersetzen. Überprüfe den ReadMe bitte. Alte Chart-Ausgaben werden meistens ungültig, da grafische Elemente umbenannt worden sind. Ein einfaches tpl wurde aufgenommen, um schnell die meisten Indikatoren zu laden. Die alte Dokumentation ist bis zur Aktualisierung noch nützlich. Hier finden Sie Kopien unten: Old Documentation. zip 363 KB 256 Downloads Uploaded Aug 16, 2014 6:38 am quotIntro und Basic Indicators. docquot zusammen mit quotEssential Information. docquot sind Art der erforderlichen Lesung, um mit den Basic Indicators zu beginnen. Für einen schnellen Start, versuchen Sie quotAt Price. mq4quot auf jedem Paar: 00z Bei Price. mq4 4 KB 257 Downloads Uploaded Aug 16, 2014 6:42 am Es braucht ein BB und Einstellung der entsprechenden SMA Periode aus der Eingabe-Box. Gib ihm etwas Platz für die Anzeige. Alle. mq4 gehen zu MQL4Indicators und alle. tpl zu Vorlagen. Kommerzielles Mitglied Mitglied seit Mai 2012 6 Beiträge Hallo Herr Apip kurz aus der Schweiz. Das ist Brian Twomey, Autor von Wiley Bloomberg Presse im Inneren der Währung Marketquot. Bwomey zu beweisen Im real und sachlich. Ive folgte älteren Beiträgen hier in Bezug auf die Z-Score und fand viele interessante noch nicht total sachlich. Ich würde respektvoll wissen, denn mein neues E-Buch kommt in Kürze darum, wie man richtig handeln Währungspaare mit Z Scores mit Standardabweichungen. Wenn wir über Z-Score-Pisten sprechen, wenden wir uns nur an die Beta-Koeffizienten. Für nicht mathematische Personen, da ein Z-Score ist eine Standardabweichung alles, was wir tun, ist die Berechnung einer Korrelation so eine Korrelation gibt uns dann die Pisten. Deshalb sehen wir die üblichen EURUSD vs USDCHF mit einer Korrelation im 0.91 Bereich fast auf einer konstanten historischen Basis. Es ist ein Zx X Zy N Konzept. Ohne Z-Punkt müssen wir den Beta-Koeffizienten zuerst berechnen und dann die Korrelation in einem zweistufigen Prozess berechnen. Mit kritischen Wert Z Scores auf kurzfristigen Mitteln 5--20 SMAs ist eine 5050 Win-Loss Rate, ein Verlierer für Trends und fragwürdig für Bereich Handel Tage. Also der Anfang 2001 Stocks and Commodities Artikel von dem Mädchen geschrieben, dessen Name mir entgeht, war ein schöner Versuch, BBs gegen kritische Werte zu handeln, aber ganz fragwürdig in seinem wahren Gewinnpotenzial. Besser vielleicht, um Frequenzen gegen kritische Werte zu versuchen, da beide reine mathematische Werte sind. Was ich respektvoll mache, nutzt die echte Z ScoreStandard-Abweichung in ihrer reinsten Form, weil ich die Genauigkeit perfekt finde und weil ich mich nicht auf einen Indikator irgendwelcher Art verlassen muss, der mir fragwürdige Preisaktualisierungen gibt. Deshalb, wer braucht ein Diagramm, um Preise zu bestimmen, niemand. Wer das Wort Volatilität mehr benutzt, niemand, da die Volatilität schon lange vor einer Preisbewegung gesehen wird. Ich definiere die Volatilität als Information in den Märkten, da meine Z-Score-Messungen mir sagen, dass etwas kommt und wann. Ich bleibe hier mit der Hoffnung, in anderen Diskussionen zu engagieren, während du posten. Achten Sie darauf, ein Pip kurz, Ihr Freund Brian Twomey Commercial Member Joined Mai 2012 6 Beiträge Hallo ein PipShort, viel zu sagen. Ich denke nicht, dass du jemals den Z-Score findest, der in Verbindung mit einem anderen Indikator verwendet wird, weil es viel Zeit zum Testen braucht. Ich würde es gern selbst machen, sobald die endgültigen Details mit meinem E-Book fertig sind, aber ich halte nicht viel Hoffnung persönlich. Und der Grund dafür ist die Z ScoreStandard Abweichung ist eine Matrix, die zusammen verwendet werden muss, eine kann nicht ohne die andere arbeiten. Es ist ein reiner Preissystem Handel von Durchschnittswerten so in diesem Fall, warum sollten wir sogar wollen, um es gegen einen anderen Indikator zu handeln, da es ein allumfassendes Handelssystem allein ist. Sein Mund fällt genau, wenn man weiß, was sie tun. Doch es ist einfach. Ich bin in den USA, aber mein Freund in London schaut auf dein Z-Kit und schickt mir Charts und Informationen. Mein Irrtum ist Computer-Analphabetentum, so dass mein Freund hilft, so werden wir eine Antwort haben, wie es funktioniert und wie es geht. Ich will mich selbst kennen Ich erklärte nur die Z-Slope, da sie sich genau auf Statistiken und Korrelationen bezieht. Der 2-pi-Aspekt muss im Kontext der Standard-Normal-Kurve als 1 Quadratwurzel von 2 Pi-Minus-Power von (z quadriert 2) betrachtet werden. Was wir hier wollen, ist die Höhe von y, so dass wir unsere Glockenkurve genau in Bezug auf unsere x-Werte zeichnen können, was unsere Standardabweichungen und Z-Scores ist. Ich könnte immer weiter über dieses Thema gehen, aber ein Aspekt ist relevant, dass Sie angesprochen haben und das ist die Berechnung der Zeit in Bezug auf die Z-Punktzahl. Die Frage muss sein, wie willst du die Zeit sehen? Möchten Sie es als Risikomaßnahme ansehen oder in Bezug auf die Zeit in Ihrem Handel sehen. Als Risikomaß können Sie sich den Spot-Preis (in Logs) X e (2.718) X Z X SD X Quadratwurzel der Zeit ansehen. Die Zeit hat zwei Faktoren, quadratisch verwurzelt oder als eigenständig. Wie seine Beschäftigten sind eine Frage der Wahl. Was hier vermutet wird, ist die Frage, ist die Z-Punktzahl in Bezug auf die Standardabweichung und wann. Dieses Zeug kann wie Raketenwissenschaft auf seinem Gesicht aussehen, aber ich versichere Ihnen, es ist nicht nur ganz einfach, aber sehr lohnend. Pass auf dich auf, komm zurück, Brian Twomey Kommerzielles Mitglied Joed Mai 2012 6 Beiträge Ich respektvoll nehmen Mr. A Pips Z Score Methodik einen Schritt weiter. Und all diese Informationen sind vollständig durch Beispiel und Diagramme in meinem kommenden E-Buch mit dem Titel Z Scores to Trade Devisen und anderen Finanzinstrumenten beschrieben umrissen. Zuerst ist der Handel mit Z Scores ein reiner Preissystemansatz, indem er die Standardabweichung durch die Verwendung des Z-Wertes als Handelssignal anpasst. Jetzt kann dieser Z-Score aus vielen Blickwinkeln betrachtet werden. Nehmen wir die Frage der Wahrscheinlichkeiten. Stellen Sie sich eine Glockenkurve vor, die in die Mitte geschnitten ist, und wir adressieren die Preise auf der rechten Seite der mittleren Schnittlinie. Angenommen, wir finden einen Z-Score von sagen 0.4750. Was haben wir zuerst haben wir eine 1.96 Z Punktzahl oder 1.96 Standardabweichungen mit einer Fläche von 47.50. Aber das adressiert nur die rechte Seite der Schnittlinie in Z Score, Standardabweichungen und die Prozentsätze des Bereichs auf der rechten Seite. Wir wollen wissen, was das für das ganze Gebiet bedeutet. So 4750 X 2 0,9750 in Wahrscheinlichkeitsausdrücke. Diese Preise, die für das Recht der Schnittlinie berücksichtigt werden, sind tatsächlich bei einem 97,50 Prozent-Kontext, wenn wir das gesamte Gebiet unter der vollen Bell betrachten. Dies sagt, dass die Preise im 97,50-Konfidenzintervall vollständig ausgedehnt sind und zurückkommen müssen, so dass wir einen Trade zurück zu irgendwo in der Nähe der Schnittlinie implementieren. Wenn der Handel der EURUSD war und wir kurz gegangen sind, dann wollen wir auch lange USDCHF gehen. Eine Wahrscheinlichkeit ist die Y-Achse, die die gesamte Glocke der Z-ScoreStandard-Abweichung X-Achse umfasst. Wahrscheinlichkeiten können als Prozentsätze oder Bereiche unter der Kurve betrachtet werden oder als genaue Höhen berechnet werden, so dass die Glocke genau gezeichnet werden kann. Jedes X und Y erweitert und vertragt sich, wenn sich die Preise nach oben und unten bewegen und so die Glocke erweitert und sich zusammenzieht. Ein Beta-Koeffizient ist ein Phantasiewort, um Korrelationen zu bedeuten (Pearsons r) oder besser gesagt einen Vergleich von Standardabweichungen. Aber da sind wir mit Z Scores zu tun, die Begriffe ändern sich. Mit beiden wollen wir die Steigung der Regressionsgerade oder die Veränderung in X auf die Veränderung in Y kennen. Lasst uns sagen, wir wollen EURUSD gegen USDCHF in Z erzielen. Da ein Z-Score eine Standardabweichung ist, müssen wir keine Korrelationen haben. Wir brauchen nur den Hang. Die Formel ist Zx X Zy N. Zx die EURUSD und Zy USDCHF. N Anzahl der Perioden oder Anzahl der gleitenden Durchschnitte. Diese Formel könnte leicht sagen, SDx X SDy N. Lets sagen, wir haben 7 gleitende Durchschnitte für jedes Paar berechnet, um Z Scores. Z Punktzahl X Preis bei jedem Durchschnitt und Aufzeichnung für jedes Paar. Hinzufügen dann teilen mit 7 für jeden. Dann teilen Sie die EUR - und USDCHF-Zahlen zusammen. Jetzt haben wir einen Beta-Koeffizienten, der gegen jeden Durchschnitt oder deinen Hang faktorisiert wird. Was Sie finden, ist der Korrelations - oder Beta-Koeffizient zwischen EURUSD und USDCHF um 0,90, 0,91. Das heißt, beide sind fast 100 einander gegenüber. So ein langer Euro ist ein kurzer USDCHF. Aber du weißt auch, dass dies über alle Mittelwerte geschehen wird. Im Brian Twomey auch Autor von Inside the Currency Market: Mechanik, Bewertung und Strategien. Wenn man annimmt, dass die z-Punktzahl im Kontext von mt4 genagelt wird, zumindest wo ein Codierer es problemlos in die Programmlogik einarbeiten kann und es adäquat anzeigt, hätten wir eine erste Voraussetzung für die Modellierung dessen, was man gerade hat, getroffen Umrissen Aber das ist auch dort, wo ich zu einem vollen Halt kommt, konzeptionell. Keine Ahnung, was man mit dem verdammten Lebewesen machen soll. Jetzt legen Sie eine komplette Blaupause für die Integration in eine hochkalibrige statistische Einrichtung. Das ist böse, ich nehme an, du stellest dieses Setup live auf einem Trade-Bildschirm und nicht in einem Mathe-Programm oder Kalkulationstabelle. Tut mir leid, wenn ich mich nicht ausmacht, aber ich habe daran gedacht, Live-Glockenkurven zu probieren, sagen sie, dass sie auf einer schwer zugänglichen Liste sind. Auch habe ich nie die Dinge auf einer Multipaar-Basis gesehen. Sie erwähnen Korrelation jedoch, ließ mich an einen Screenshot von nur diesen beiden Paaren denken: EURUSD und USDCHF, H4, 13. Juli 2012 Angehängtes Bild (zum Vergrößern anklicken) Nodding Esel unten. In der Tabelle eine hypothetische durchschnittliche SMA, mit ihrer gleichermaßen hypothetischen Sigma-Struktur, bei Preisskala. Die 8220real8221 bedeutet TF z-Score, wie in Esel gefunden rechts erscheint, visualisiert als muZ. (Sorry, ein lausiger Schuss, nie gemeint, um es zu zeigen.) Dies ist ein Blick auf die durchschnittliche Joe-Setup, die Sie vielleicht oder noch nicht gesehen haben, bevor es entfernt wurde. Es ist in der Mangel an einer ordnungsgemäßen Überprüfung, ich sollte PM Sie darüber später, wenn ich darf. Also bitte etwas im Chartfenster als unsubstantiated. Was hebt sich zuerst aus, ist der Spiegelbild-Eindruck, aber wenn man die Zahlen herunterläuft, kann man sich umwerfen. Und das würde einfach weiter und weiter gehen. Auch der Wert von (hier falsch benannten) Z Slope Klicks. PS Glaubst du, wir haben bereits die Bausteine, um deinen Beta-Koeffizienten zu peitschen - oder braucht es Mittelwerte von z-Scores über N Perioden Wenn du 7 Mittelwerte sagst, vermutst du vermutlich aus 7 TFs Neuestes: Nodding Donkey Indicator und Doc in Experimental Mappe. Kommerzielles Mitglied Joined Mai 2012 6 Beiträge Ihr System ist fast genau dort, wo es sein muss, um das zuverlässigste System da draußen zu erreichen. Um den wahren Z-Score für jedes Paar zu nageln, denke ich für Codierzwecke. Dennoch weiß ich nicht mit der richtigen Kenntnis von Computern und Programmen. Wenn du den Punkt in deiner Codierung erreicht hast, wo du gegenwärtig bist, dann hast du dieses Ding abgedeckt. Sobald Sie den Z-Score kennen, müssen Sie eine Standardabweichung ansprechen. Aber was ist das, warum Sie brauchen eine Reihe von Mitteln, kurz, Zwischen-und lange, so können Sie sehen, den vollen Markt zu Faktor, die durchschnittlich Sie wollen, wie Ihr Ziel. Sie können einen Tagesmarkt sehen, wo der 5-tägige Durchschnitt Ihr Handel des Tages sein kann, der deshalb kurzfristig umgesetzt wird. Der nächste Tag kann einen 100 oder 253 Tag als Ziel sehen, also ein längerfristiger Handel. Trends sind die besten, weil seine leicht berechneten noch Range Tage bieten das gleiche Gewinnpotenzial mit einer etwas mehr Arbeit. Was Sie mit der Z ScoreStandard Abweichung sehen, ist Ihr voller Marktkontext. Was Z Scores, Standardabweichungen, Korrelationen, Beta-Koeffizienten und Wahrscheinlichkeiten sind, sind gerade Statistiken. Wie wäre es für Korrelationen. Wenn der EURUSD steigt und der USDCHF untergeht, ist der Markt, der Euro kauft und US-Dollar verkauft und wie würden Sie es wissen? Nun, EURCHF beantwortet diese Frage, da es zusammen mit dem EURUSD steigen soll. Wenn es nicht, es ist ein falscher EURUSD bewegen, so dass hoch verkauft werden kann. Die Beta-Koeffizienten können einfach zu Ihrem System hinzugefügt werden. Es ist eine Sache, es einmal zu tun, dann ist es dauerhaft getan, weil Korrelationen sich kaum ändern oder wenig ändern. Was ist der Unterschied zwischen einer .88 und .91 Korrelation zwischen dem EURUSD und USDCHF, nichts wirklich, ein paar Pips. Nicht genug, um einen riesigen Unterschied zu machen. Meine letzten zwei Cent respektvoll. Das perfekte System, das ich denke, muss eine vollständige Marktsicht haben, um Händler aller Art zu befriedigen. Zu viele dieser kleinen Einzelhändler handeln auf den 1 und 5 Minuten Charts. Was das zu mir sagt, ist, dass sie kein Verständnis von ihren Paaren oder diesem Markt haben, also wissen sie nicht, was sie tun. Fragen Sie sich, wer Ihr Zielmarkt ist. Ein wahres System muss nicht nur diese Einzelhandelsjungs anziehen, sondern längerfristig und professionellere Händler, da sie die Jungs handeln und regelmäßig ausgeben. Wenn diese Jungs ein System gezeigt werden können, wo alles, was benötigt wird, einen Knopf mit Zuverlässigkeit getroffen wird, dann sind Sie ein großer Gewinner. Schauen Sie sich meine Freunde bei futurestruth für Beispiele an, was ich hier sage. Ich bin zurück, BrianMarket Memory Hilfe und Support Z-Score Definition In der Statistik zeigt Z-Score eine Punktzahl zum Mittelwert. In der technischen Analyse misst der Z-Score den Unterschied zwischen dem Schlusskurs von n-Perioden-Gleitender Durchschnitt bei der n-Perioden-Standardabweichung. Eine Z-Punktzahl von Null bedeutet, dass der Schlusskurs der gleiche ist wie der gleitende Durchschnitt. Z-Score könnte positiv oder negativ sein und zeigt an, ob der Schlusskurs über oder unter seinem gleitenden Durchschnitt liegt. Z-Score ist positiv, wenn der Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt und negativ, wenn der Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt liegt. Z-Score Strategie Z-Score schwankt um Null-Linie auf der Grundlage der Beziehung des Schlusskurses zu seinem gleitenden Durchschnitt. Z-Score wird verwendet, um die Volatilität des Preises zu identifizieren. Just wie Bollinger-Bands, Z-Score verwenden eine Benutzer gewählte Standardabweichung als Oberband und unteren Band von flüchtigen Bereich. Wenn die Z-Score die Standardabweichung durchbricht, wächst die Volatilität. Modellierung der Volatilität an den Finanzmärkten so viel eine Kunst wie eine Wissenschaft, weil die Aktienkurse nicht als normal verteilt gelten und manchmal zu langen Schwänzen unterliegen können. Z-Score-Diagramm In der technischen Analyse arbeitet Z-score wie ein Oszillator, der über oder unter Nulllinie schwankt. Heres ein Diagramm von SPY mit 20-Tage-Periode und einer Standardabweichung. Heres ein Diagramm von SPY mit 20-Tage-Periode und zwei Standardabweichung. Wenn man über zwei Diagrammen vergleicht, hebt die Z-Punktzahl mit zwei Standardabweichungen nur die extremsten Bewegungen weg vom Mittel, während eine Standardabweichung deutlich mehr der historischen Daten hervorhebt. Holen Sie sich einen Vorteil gegenüber Ihren Mitbewerbern mit fortschrittlichen Analysen und Pattern Recognition Algorithmen.
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